Нещодавно запущена перша версія платформи для кількісного аналізу, але уже є перелік робіт, щоби покращити потенціал даного продукт. І у цьому дописі, ми я розповім про першочергові плани.
плани на наступну версію
Розширення інформації для аналізу – у модель навчання буде добавлена серія нових даних – відкритий інтерес, funding fee, обсяг тейкера (лонг/шорт) та відношення лонг/шорт (long/short ratio)
Усі ці джерела даних впливають на поведінку ціни, тому, можуть бути корисним для прогнозування.
Цикл навчань. Кожен прогноз трішки відрізняється від попереднього (така природа навчання), тому, буде добавлена можливість провести кілька навчань і вивести середній прогноз (вийде середнє згладжене значення). Це дозволить оптимізувати якість прогнозів.
Добавлення множника для усереднення. Суть цього апгрейду, щоби зробити більш гнучким процес усереднення. Тобто, щоби не було просто через певний %, а можна було збільшувати дистанцію між угодами
Вихід про протилежному сигналу. Якщо прогноз помінявся у протилежну сторону, то щоби була можливість закрити позицію автоматично.
Добавлення фільтрів. Тут ціла сфера доробок, і найбільший обсяг робіт. Загалом, суть фільтру дати платформі зрозуміти коли варто входити у позицію, або навпаки – коли цього не потрібно робити.
Я напишу перелік фільтрів, які я планую додати – але вони не усі будуть, а тільки перевірені. Тобто, будуть проводитися дослідження і аналіз.
Фільтри на основі даних (put/call ratio, відкритий інтерес, фандінг і т.п.) – по результатам дослідження буде зроблений висновок, які дані можуть працювати як фільтр, і у якому форматі. Ціль – одразу відсіяти угоди із негативним потенціалом.
Фільтр волатильності – саме гірше для відпрацювання прогнозу, це висока волатильність. Як правило, це якісь новинний фон, і це не може прогнозуватися. Тому, коли з’являється висока волатильність – у такі моменти варто забороняти платформі відкривати нові угоди.
Фільтр по часу. Це також має відношення до фільтру волатильності. Прогнозування найкраще працює коли ринок “спокійний” (стаціонарний або “білястаціонарний” ряд), і для цього, можна буде, наприклад, відключити американську сесію (на ній найбільша волатильність), чи ще й європейську. Чи узагалі, дозволити торгувати тільки на вихідних
Індикатори. Я прекрасно розумію, що індикатори самі по собі, це не саме надійне джерело інформації для проведення угод. Але разом і даними прогнозу і фільтру вони будуть значно ефективніше показувати можливість відкриття угоди. Тобто, буде чітка формалізація сигналів.
Перелік індикаторів, які вам цікаві (і мені теж) ми разом обговоримо у спільноті алготрейдерів.
Глобальніші плани
Тобто, що є у планах, але не увійде до наступні версії.
Розширення моделей для машинного навчання, додавання спектру нейронних мереж та методів прогнозування часових рядів (типу ARIMA, GARCH і т.п.). Загалом, це буде постійний процес, так як технології рухаються.
Також, цікавий аналіз кореляцій і сезонності (як пошук патернів ціни).
Розширення функціоналу фільтрів – потрібно буде провести дослідження, які саме дані найкраще фільтрують. Добавити можливість отримувати сигнали від TradingView (бувають хороші стратегії, які можуть гарно фільтрувати сигнали).
Чому це не входить у поточний апгрейд – дуже великий обсяг робіт, якщо усе включити, то версія вийде через місяці. Тому, будемо все впроваджувати поступово.
А загалом, для розвитку даної платформи є доволі багато потенціалу.
Корисні посилання по темі:
- Відкрити рахунок на OKX>>>
- Орендувати найоптимальніший VPS для цілодобової роботи на Zomro>>>
