Торговий бот для арбітражу криптовалют – міжбіржовий ф’ючерсний арбітраж

Арбітраж криптовалют — це математичний, а не спекулятивний підхід до ринку.

Посібник користувача: ArbiBot – термінал для міжбіржового арбітражу

TradeFi ArbiBot — це повністю безкоштовний, відкритий (open-source) крипто бот, розроблений для автоматизації дельта-нейтральних стратегій (статистичний арбітраж та збір фандингу) на ф’ючерсних ринках. Він самостійно знаходить розбіжності в цінах, входить у захеджовану позицію (Long на одній біржі, Short на іншій) та динамічно фіксує прибуток.

1. Авторизація та налаштування API

ArbiBot – термінал для міжбіржового арбітражу. Авторизація та налаштування API

Перше вікно, яке вас зустрічає — менеджер підключень. Бот підтримує 6 топових бірж: Binance, Bybit, OKX, Bitget, Gate.io та KuCoin.

  • API Ключі: Для роботи бота необхідні ключі з дозволом на торгівлю ф’ючерсами (Futures Trading). Виведення коштів (Withdrawal) має бути обов’язково вимкнене з міркувань безпеки!

  • Passphrase: Для OKX, Bitget та KuCoin, окрім відкритого і закритого ключа, необхідно вказати пароль API (Passphrase), який ви створювали на біржі (пароль до API, не до рахунку).

  • Режим читання (Read-Only): Якщо ви хочете просто протестувати сканер арбітражу криптовалют без відкриття угод, поставте цю галочку. Бот підключиться до ринків, покаже спреди, але торгові функції будуть заблоковані.

  • Безпека: Ключі шифруються локально на вашому комп’ютері або сервері (алгоритм прив’язаний до вашого “заліза”). Ніхто, крім вашої машини, не має до них доступу.

Натисніть “Перевірити та З’єднатися”. Бот протестує ключі і відкриє головний термінал.

2. Налаштування стратегії

Торговий бот для арбітражу криптовалют

Це “мозок” вашого алгоритму. Тут ви задаєте правила, за якими бот для арбітражу криптовалют буде приймати рішення.

Основні параметри:

  • Обсяг (USDT): Базовий розмір першого ордера (на кожну ногу).

  • Обсяг Tier 1 (USDT): Збільшений обсяг для найліквідніших і найбезпечніших монет із білого списку (Tier1 list).

  • Спред входу (%): Мінімальна різниця в ціні між двома біржами, при якій бот відкриє позицію.

  • Макс. позицій: Скільки одночасних пар може торгувати бот. Допомагає не перевантажити маржу.

  • Мін. стакан (USDT): Фільтр ліквідності. Бот не зайде в угоду, якщо в книзі ордерів на першому рівні (Level 1) менше грошей, ніж потрібно для виконання вашого обсягу. Захист від проковзування.

Ризик-менеджмент:

  • Take Profit (%): Базова ціль прибутку (звуження спреду).

  • Stop Loss (%): Рівень аварійного закриття позиції, якщо спред розширюється проти вас (вказується з мінусом, напр., -1.00). Є можливість повністю відключити його галочкою.

  • Зближення ТП (год) / Time-Decay: Унікальна фішка системи. Якщо позиція висить довго, бот поступово знижує ціль Тейк-Профіту, щоб швидше вийти з угоди і вивільнити капітал.

Система усереднення (DCA / Iceberg):

Оскільки ринки можуть бути ірраціональними, цей міжбіржовий арбітраж бот має систему захисту через добір обсягу.

  • К-ть усереднень (шт): Скільки разів бот може докупити позицію.

  • Крок усереднення (%): На скільки відсотків має розширитися спред для наступного входу.

  • Мартингейл (множник): Збільшення обсягу на кожному кроці (напр. 1.2 — кожне наступне доливання на 20% більше за попереднє).

  • Макс. спред (захист %): Якщо спред аномально “розірвало” (наприклад, +10%), бот зупинить DCA і відкриття угоди, щоб не злити депозит. Так буває, що тікер однаковий, але монети – різні.

Фільтри:

  • Чорний список (Blacklist): Монети, які бот ігнорує.

  • Tier1 список: Високоліквідні активи, яким дозволено торгувати збільшеним обсягом. Сюди я вносив токенізовані акції і інші активи, оскільки у них волатильність значно менша, і можна брати більшим обсягом.

  • Вести статистику: Запис історії угод для подальшої аналітики бази даних.

Після зміни параметрів завжди натискайте “ЗБЕРЕГТИ НАЛАШТУВАННЯ” або “СТАРТ”.

3. Сканер ринку

сканер для міжбіржового арбутражу

Тут відбувається пошук можливостей. Модуль постійно сканує всі доступні пари на підключених біржах. Результати сканування видно у таблиці.

Цей сканер арбітражу криптовалют у режимі реального часу відстежує стан книги ордерів та шукає неефективності між підключеними біржами. Ось як саме крипто бот аналізує ці дані перед тим, як прийняти рішення про вхід в угоду:

Ідентифікація активу та напрямку (Symbol, BuyEx, SellEx) Усе починається з колонки Symbol, яка показує торгову пару (наприклад, LITEUSDT або SPACEXUSDT), де наразі виявлено цінову розбіжність. Далі бот розподіляє ролі між майданчиками. У колонці BuyEx вказується біржа, де актив на даний момент торгується найдешевше — саме тут алгоритм планує відкривати позицію Long (купувати). Натомість SellEx показує біржу, де актив переоцінений, і там бот готується відкрити позицію Short (продавати).

Ціна та реальна ліквідність (BuyPrice, BuyVol, SellPrice, SellVol) Бачити різницю в ціні недостатньо; критично важливо розуміти, чи можна цей обсяг реалізувати на практиці. BuyPrice відображає найкращу доступну ціну для миттєвої покупки на біржі BuyEx (рівень Ask у стакані), а SellPrice — найкращу ціну для миттєвого продажу на SellEx (рівень Bid).

Проте найголовнішими індикаторами тут є BuyVol та SellVol. Вони показують доступний обсяг ліквідності у доларах на першому рівні стакану за цими цінами. Це ваш захист від ілюзій мікро-спайків. Якщо спред виглядає величезним, але SellVol становить всього 10 USDT, це класичний “порожній” стакан. Бот завжди орієнтується на “найвужче місце” ліквідності (менше значення між BuyVol та SellVol), щоб зайти в угоду рівним обсягом без катастрофічного проковзування (сліппеджу).

Оцінка прибутковості та Cash Flow (Spread %, Buy Fund, Sell Fund, Total %) Чиста математична різниця між ціною продажу та купівлі відображається у колонці Spread %. Це базовий, “паперовий” потенціал угоди до вирахування комісій. Але системний міжбіржовий арбітраж бот вимагає оцінки реального грошового потоку.

Колонки Buy Fund та Sell Fund показують поточні ставки фінансування (Funding Rates) на відповідних біржах. Вони визначають вартість утримання вашої захеджованої позиції. Від’ємний фандинг означає, що біржа доплачуватиме вам за утримання лонг позиції, а додатний — що платитимете ви.

Фінальний вердикт виносить колонка Total %. Це комплексний показник очікуваної прибутковості, який балансує “паперовий” спред із реальними грошовими потоками від фандингу.

Бот входить в позицію, коли колонки Spread % і Total % мають значення вище або рівне як у налаштуваннях.

4. Головний Дашборд

Головний Дашборд арбітражного бота

Робоча панель, де ви керуєте процесом.

  • Ліва панель (Баланси): Показує повний та вільний баланс у USDT на кожній підключеній біржі.

  • Права панель (Активні угоди): Тут відображаються поточні позиції.

    • Coin (Актив): Торговий тикер монети, з якою зараз працює алгоритм (наприклад, ORCA або SOL).

    • Exchanges (Біржі): Пара торгових майданчиків, де відкрито хедж (наприклад, Bybit / Gate.io). Першою завжди йде біржа, де куплено Long, другою — де відкрито Short.

    • Volume (Обсяг USDT): Загальна ринкова вартість вашої позиції в доларах. Цей крипто бот автоматично враховує складні мультиплікатори контрактів різних бірж, тому ви бачите реальну вартість ваших монет, а не “синтетичні” біржові лоти.

    • Dca (Крок усереднення): Показує поточний стан керування позицією (наприклад, 1 / 5). Це означає, що міжбіржовий арбітраж бот вже виконав одне захисне доливання (усереднення) з п’яти можливих за вашими налаштуваннями.

    • EntrySpread (Спред входу): Різниця в ціні у відсотках на момент відкриття першого ордера. Це ваша базова точка відліку для подальшої математики.

    • LiveSpread (Поточний спред): Реальність ринку прямо зараз. Дані оновлюються динамічно на основі ліквідності в стаканах. Якщо це значення падає до нуля або стає від’ємним — спред зійшовся, і ви в плюсі.

    • TargetSpread (Цільовий спред): Ваша розрахована точка виходу (Тейк-Профіт). Алгоритм використовує функцію Time-Decay: що довше ви перебуваєте в угоді, то нижчою стає ця ціль. Це дозволяє швидше закрити “завислу” угоду та вивільнити маржу для нових сигналів.

    • Uptime (Час у роботі): Життєвий цикл поточної угоди в годинах і хвилинах. Саме цей таймер керує динамічним зниженням тейк-профіту.

    • PnL (Прибуток / Збиток): Ваш чистий нереалізований результат, який відображається відразу і в доларах (USDT), і у відсотках. Колірна індикація дозволяє миттєво оцінити фінансовий стан портфеля.

  • Кнопки керування:

    • СТАРТ: Запускає сканер і дозволяє боту відкривати нові позиції.

    • СТОП: Зупиняє пошук нових угод, але бот продовжує супроводжувати (DCA та закриття) вже відкриті.

    • ЗАКРИТИ ВСЕ (Emergency): Червона кнопка. Негайно закриває всі позиції по ринку на всіх біржах.

    • Встановити режим та плечі: Важлива кнопка! Вона автоматично переводить ваші ф’ючерсні акаунти в потрібний режим (детальніше в “Нюансах”).

5. Важливі нюанси роботи та архітектури

Щоб торгувати успішно, ви маєте розуміти механіку ринків та те, як бот з ними взаємодіє.

  1. Проблема мультиплікаторів контрактів: Різні біржі рахують контракти по-різному. На Binance 1 контракт = 1 монета. На Gate.io або OKX 1 контракт може дорівнювати 0.1 або 10 монет. TradeFi ArbiBot автоматично завантажує специфікації лотів (що видно в логах консолі при старті) і переводить усі контракти в реальні монети. Це гарантує ідеальне хеджування позицій без “перекосів”.

  2. Режим маржі на OKX: На біржі OKX для коректної роботи бота необхідний режим Cross Margin (Крос-маржа) та Net Mode (односторонній режим позицій). Перед запуском торгівлі натисніть кнопку “Встановити режим та плечі”, щоб бот спробував автоматично налаштувати ваші акаунти.

  3. Захист від спайків ціни: На ринку бувають мікро-простріли ціни (спайки), які тривають долі секунди. Бот має вбудований захист: він фіксує прибуток тільки тоді, коли ціна досягає рівня Тейк-Профіту мінімум два “тіки” підряд, ігноруючи порожні рухи стакану. Це ж стосується і входу в позицію.

  4. Встановлення на сервер (VPS): Для забезпечення швидкості і безперебійної роботи бота рекомендується встановлювати на VPS-сервері (наприклад, якісний сервер Zomro).

Якщо ви надаєте перевагу відео формату – ось відео інструкція для бота:

завантажити бота

Як і вказано, бот є абсолютно безкоштовним і без жодних прив’язок. Також, якщо присутній відкритий код, якщо ви хочете вносити власні зміни. Завантажити бота і коди можна у цьому повідомленні в телеграм каналі.

Якщо ви не маєте рахунків на біржах, то буду вдячний, якщо зареєструєтесь за моїми посиланнями. Ви отримаєте максимальні знижки, а я – вашу підтримку для подальших розробок: